El Rey de Amarillo es por un lado este libro de relatos, pero al mismo tiempo es un libro (en realidad una obra de teatro) dentro de ese que lleva el mismo título; pero mientras el primero es real, el segundo es una obra ficticia, prohibida en varios países y perseguida por la Iglesia, y cuya lectura induce a la locura, engendra sueños extraños o desencadena la muerte y la tragedia. Es un libro esquivo y misterioso, que aparece, desaparece y vuelve a aparecer a lo largo de los cuentos, sirviendo de elemento unificador.